• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Моделирование влияния нефтяных цен на индекс РТС

ФИО студента: Мочалов Владимир Олегович

Руководитель: Канторович Григорий Гельмутович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ (Бакалавриат)

Год защиты: 2016

В данной работе обновляется подход к моделированию влияния мировых цен на нефть на индекс РТС и другие индексы российского фондового рынка. Для анализа выбран период с апреля 2011 года по март 2016 года, отражен стабильный период с высокими ценами на нефть и кризисный с резким падением цен на нефть и индексом РТС. Среди факторов также представлены фондовые индексы крупнейших западных экономик, индексы волатильности и цены на различные сорта нефти. После проведения анализа рядов на стационарность, строятся векторная модель авторегрессии для первого периода и векторная модель исправления ошибок для второго, проводятся соответствующие тесты для определения связей внутри модели. В стабильном периоде ожидаемое влияние цен на нефть на индекс РТС отсутствует; в кризисный период цена на нефть объясняет изменения индекса РТС, однако важнейшим фактором остается индекс S&P 500.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ