• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Сорокина Екатерина Валерьевна
Оценка финансовой устойчивости банков: определение ранних индикаторов банкротства
Экономика
(Бакалавриат)
8
2016
Целью данного исследования является определение финансовых индикаторов, которые могут служить ранними сигналами к скорому банкротству банка. Тестированию подвержен набор данных, который состоит из финансовых показателей пятнадцати банков с отозванными лицензиями и тридцати действующих российских коммерческих банков.

Эмпирический анализ кредитных организаций осуществляется с помощью Probit модели, которая позволяет нам оценить значимость и влияние независимых переменных на риск неплатежеспособности. В качестве зависимой используется бинарная переменная, принимающая значение «1», если банк является банкротом и «0» в противном случае.

Группа независимых переменных представлена девятью коэффициентами, а именно: долей государственного участия, рентабельностью активов (ROA), уровнем просроченной задолженности в кредитном портфеле, отношением собственного капитала к активам (ETA), нормативом достаточности капитала, долей вложений в ценные бумаги в суммарных активах банка, отношением РВПС к кредитному портфелю, долей привлеченных межбанковских кредитов в банковских пассивах и долей государственных бумаг в суммарных вложениях банка в ценные бумаги. Следует отметить, что значения показателей рассматриваются за месяц до отзыва лицензии – на 31.12.2015 г.

Результаты показали, что все ранее перечисленные коэффициенты, за исключением отношения обязательных резервов к кредитному портфелю и доли государственных ценных бумаг в общем объеме инвестиций в ценные бумаги, значительно влияют на вероятность дефолта кредитной организации.

Прогнозирование несостоятельности банка, используя полученные индикаторы, имеет основное преимущество, а именно возможность диверсификации активов вкладчиков в целях снижения собственных рисков. Результаты исследования могут быть полезны и для своевременного выявления проблем, оперативного реагирования и предотвращения банкротства кредитной организации.
Текст работы (работа добавлена 24 мая 2016г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР