• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Маликова Анна Сергеевна
Стресс-тестирование достаточности капитала российских банков
Финансы
(Магистратура)
2016
Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов показал, что капитал является одним из самых уязвимых мест банка. Одновременно с эти нельзя не отметить, что Россия сейчас находится под тяжелым давлением как экономическим, так и политическим: колоссальные колебания курса рубля, катастрофическое падение цен на нефть, политические и экономические санкции стран ЕС и США, отток капитала из страны. В данной ситуации капитал банка является его щитом, и чем он больше, тем лучше защищен банк от различного рода флуктуаций мировой экономики.

Центральный банк России проводит стресс-тестирования банковской системы, однако, модели оценки мегарегулятором не раскрываются. Таким образом, для каждого банка очень важно самому проводить стресс-анализ достаточности собственного капитала, чтобы быть готовым к возможным потрясениям.

Цель нашей работы - разработать модель стресс-тестирования достаточности капитала российских банков и протестировать её на различных сценариях развития экономики России.

Практическая часть исследования состоит из построения эконометрических моделей зависимости норматива достаточности капитала от макроэкономических показателей (прирост ВВП, отток капитала, инфляция, безработица и другие), а также внутренних банковских метрик для трёх кластеров банков: государственных, зарубежных, частных коммерческих. В качестве хронологических рамок для моделей был выбран период с января 2010 по февраль 2016 года.

На основе разработанных моделей был сделан прогноз достаточности капитала банка для различных групп банков на основе сценариев развития экономики России: базового, оптимистичного и пессимистичного. Расчеты показали, что в случае ухудшения мировой конъюнктуры некоторые группы российских банков не смогут выполнять предъявляемые регулятором нормативы достаточности капитала и им следует задуматься о возможных источниках наращения дополнительного капитала, в частности, в рамках работы авторы дают банкам свои рекомендации относительно путей решения данной проблемы.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР