Программная реализация модели Блэка-Шоулза для вычисления теоретических цен опционов

ФИО студента: Романов Петр Вячеславович

Руководитель: Салибекян Сергей Михайлович

Кампус/факультет: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Программа: Информатика и вычислительная техника (Бакалавриат)

Оценка: 8

Год защиты: 2016

В данной работе рассмотрен процесс ценообразования опционных контрактов и различные математические модели для его описания. Рассмотрены свойства опционов, характер их использования, а также основные факторы, влияющие на процесс ценообразования. Описана модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза и произведён анализ отличия от других модели. Разработана программная реализация модели, позволяющая произвести расчёт теоретических цен опционов, основываясь на данных по котировкам и процентной ставке.

Текст работы (работа добавлена 24 мая 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ