Модели "копула" в управлении валютным риском банка

ФИО студента: Родичкин Михаил Андреевич

Руководитель: Карминский Александр Маркович

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Прикладная математика и информатика (Бакалавриат)

Год защиты: 2016

Ключевой задачей при оценке валютного риска портфеля банка или финансовой компании является учет взаимосвязи между валютными парами данного портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения доходностей портфеля, состоящего из валютных позиций. В данной работе рассматривается моделирование валютного риска с использованием аппарата копул, обобщённого гиперболического распределения, непараметрических ядерных оценок, а также реализуется задача прогнозирования валютного риска с помощью модели copula-GARCH. Предложенная методика применяется для оценки риска портфеля и определения наилучших весов портфеля при минимальном риске. На основе полученных результатов показано, что использования копул является более предпочтительным, поскольку приводит к более точной оценке риска.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ