Проверка гипотез однородности сетевых моделей фондовых рынков

Дипломная работа посвящена статистическому исследованию фондового рынка. Основным предположением этого исследования является предположение о стационарности связей на фондовом рынке. В работе данное предположение сформулировано в терминах математической статистики как гипотеза равенства нескольких корреляционных матриц многомерного нормального распределения. Сформулированная математически задача рассмотрена с точки зрения множественной проверки гипотез. В работе были рассмотрены основные методы и принципы множественной проверки гипотез: принцип объединения и пересечения Роя, а также поправка Бонферрони. Для проверки индивидуальной гипотезы были исследованы известные тесты проверки равенства ковариационных матриц. В ходе исследования был выбран М-тест Бокса, а затем были изучены его характеристики. В заключительной части дипломной работы представлены результаты экспериментов, проведенных на реальных данных с использованием М-теста Бокса и процедуры Бонферрони.