Оптимальный дележ риска в моделях, использующих принцип дисперсии при начислении премии

ФИО студента: Коточигов Никита Васильевич

Кампус/факультет: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Программа: Прикладная математика (Бакалавриат)

Оценка: 7

Год защиты: 2016

Объектом исследования в данной работе является статистическая модель страхования или, иначе говоря, модель индивидуального риска. Целью работы является поиск оптимального дележа страхования между участниками сделки, который был бы выгоден обоим сторонам. В теоретической части данной работы были описана исследуемая модель, а также были показаны критерии оптимальности сделки. В аналитической части же был описан алгоритм поиска оптимального дележа страхования и рассмотрен числовой пример. Было выяснено, что оптимальным видом страхования для данного случая является страхование с верхним пределом (иначе stop-loss страхование). Результаты могут быть полезны при работе в области страхования

Текст работы (работа добавлена 28 мая 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ