Неопределенностный и нечеткостный анализ волатильности фондового рынка

ФИО студента: Суевалов Артем Анатольевич

Руководитель: Лепский Александр Евгеньевич

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Прикладная математика и информатика (Бакалавриат)

Оценка: 9

Год защиты: 2016

В работе рассматривается проблема анализа волатильности фондового рынка. Рассмотрена задача прогнозирования волатильности с помощью GARCH модели и нечеткой GARCH модели. Кроме того, были введены и исследованы некоторые модификации данных моделей. Все модели были протестированы на реальных данных фондовой биржи ‒ индексе ММВБ и индексе РТС. В работе показано, что рассмотренные модели достаточно точно прогнозируют волатильность. Вместе с тем, показано что нечеткие GARCH модели имеют хороший потенциал для дальнейшего исследования и улучшения полученных результатов.

Текст работы (работа добавлена 28 мая 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ