Факторы, влияющие на прибыльность и вероятность отзыва лицензии российских коммерческих банков

Работа посвящена факторам, которые влияют на функционирование российских коммерческих банков. Мы анализируем прибыльность банков, а также вероятность отзыва их лицензии Центральным банком. Последний вопрос становится особенно актуальным в последние 3 года. Коммерческие банки сильно влияют на других экономических агентов и общую экономическую ситуацию в стране, в целом. Поэтому устойчивая банковская система – важное условие для роста и процветания страны. Данное исследование актуально в современных экономических реалиях. Мы анализируем выборку из 1255 коммерческих банков в течение 2004-2015 годов. В работе используются методы панельной регрессии, а также логит-моделей. Так как рассматриваемый период длинный и неодинаковый с экономической точки зрения, мы включаем в модель 3 группы независимых переменных. Первая содержит уникальные для каждого банка параметры. Вторая группа включает в себя дамми-переменные, чтобы учесть влияние экономического кризиса 2007-2009 годов. В последнюю группу входят макроэкономические переменные. Мы получили разные результаты для разных фаз экономического цикла. В некризисные, нормальные периоды доля кредитов в активах, капитал и размер банка положительно влияют на прибыльность. В кризисные периоды влияние кредитов на прибыльность отрицательное, а эффект капитала и резервов на возможные потери имеет тот же знак, но более сильный. Макроэкономические переменные, включенные в анализ, являются значимыми, их влияние согласуется с логикой. Что касается вероятности отзыва лицензий, мы получили положительное влияние резервов на возможные потери, доли кредитов в активах и размера банка. Большинство результатов согласуются с известным правилом выбора риска-доходности, и большая прибыльность сопровождается большей вероятностью отзыва лицензии.