Предсказание доходности активов с помощью ликвидности

ФИО студента: Абрамов Иван Андреевич

Руководитель: Гельман Сергей Викторович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Финансовая экономика (Магистратура)

Год защиты: 2016

Данное исследование рассматривает взаимосвязь между будущей краткосрочной доходностью и мерами ликвидности. Проделанный эмпирический анализ основывается на соображениях из микроструктуры рынков. Данный анализ частично подтверждает предложенную гипотезу о положительном влиянии на будущую доходность обеих мер эластичности , как стороны спроса, так и со стороны предложения. Так ожидаемая будущая доходность положительна, если наклон предложения круче наклона спроса. Более того, увеличение эластичности со стороны предложения приводит к росту ожидаемой доходности и наоборот для эластичности со стороны спроса. Мой результат устойчив к выбору методологии и подходов к подсчету мер эластичности.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ