• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Оценка вероятности банкротства российских банков

ФИО студента: Кузнецова Ольга Андреевна

Руководитель: Шпрингель Виктор Кимович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Оценка: 9

Год защиты: 2016

Проблема нестабильности финансовых организаций негативно сказывается на ситуации в экономике в целом. В последние годы наблюдается значительный рост банкротств среди российских банков. (Под банкротством подразумевается отзыв лицензии осуществляемый Центральным Банком Российской Федерации.) Эта ситуация указывает на значительное количество слабых организаций в экономике, что делает её хрупкой и поднимает вопрос о необходимости установления более тщательного контроля над такими организациями. Данная работа представляет анализ наиболее важных факторов, влияющих на вероятность банкротства банка в российской банковской системе. На основе этих факторов строится модель логистической регрессии, которая в дальнейшем используется для прогнозирования вероятности дефолта. Данные, для построения модели включают наблюдения периода 2012 - 2014 г. Так как экономика России очень нестабильна, было принято решение не использовать более длительный период времени. Данная стратегия поможет сконцентрироваться на факторах, которые важны именно в сегодняшних условиях. Результаты показывают, что не только финансовые показатели играют важную роль в деятельности банков, а следует учитывать и макроэкономические условия. Два наиболее влиятельных параметра для оценки вероятности дефолта в банковской системе России являются отношение кредитов физическим лицам и индивидуальным предприятиям к чистым активам и цена на нефть. Геополитическая ситуация, введенная в модель в качестве фиктивной переменной показала значимые результаты, однако, предельный эффект для этого параметра оказался низким. Значительное влияние на качество модели оказала балансировка. После тестирования модели на данных 2015 года были получены предсказания, которые во многом соответствовали действительности, что подтверждает применимость модели в реальном мире. В конце работы представлен список банков, отсортированных в соответствии с их подверженностью риску дефолта.

Текст работы (работа добавлена 15 июня 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ