Разработка торговой системы для торговли на валютном рынке FOREX

ФИО студента: Никишин Евгений Алексеевич

Руководитель: Шабуров Евгений Павлович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2016

Целью данной работы является проверка возможности применения простых технических правил для прогнозирования курса валют. Отобраны скользящие средние, показавшие эффективность применения в прошлых исследованиях авторитетных исследователей. Для прогнозирования курсов валют выбран рынок спот-операций. Рассмотрены 5 валютных пар - USDEUR, USDGBP, USDJPY, USDSWF, USDRUB. Были протестированы пары пересечений скользящих средних разной продолжительности с фильтром в 1%. Результаты анализа данных внутри выборки показали значимость части моделей. Во избежание data-snooping эффекта было проведено тестирование данных на данных вне выборки. Результатом тестирования стали незначительные результаты правил, показавших лучшие результаты на изначально исследуемой выборке. Идентичная ситуация для всех 5 валютных пар. Результаты исследования обобщены и высказаны предложения для дальнейшего изучения возможности прогнозирования обменных курсов на рынке FOREX.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ