• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Влияние макроэкономических новостей на меры ликвидности

ФИО студента: Шевченко Мария Эдуардовна

Руководитель: Гельман Сергей Викторович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2016

Главной целью данной работы является выявление влияния публикации макроэкономических новостей на меры ликвидности. Новости были поделены на два основных типа: локальные, представленные русскими публикациями, и глобальные, которые представляет американская макро статистика. Мы проанализировали эффект на четыре вида мер ликвидности: эффективный спред (effective spread), котируемый спред (quoted spread), реализованный спред (realized spread) и издержки влияния на цену (price impact) за перед с августа 2015 по январь 2016. Не было найдено значимого эффекта от публикации макро статистики по России. Однако данные позволили выявить значимый эффект от публикаций новостей по Америке, согласно которому эффективный спред и котируемый спред расширяются за час до публикации, а реализованный спред – за три часа.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ