Несостоятельность кредитных организаций

Главным вопросом данной работы является возможность построить модель предсказания банкротства банка, основываясь на финансовых и макроэкономических переменных. Чтобы признать модель успешной в предсказании обеих групп банков (будущих банкротов и не банкротов), она должна отвечать определенным критериям В данном анализе использование классических эконометрических моделей не представляется возможным в связи с тем, что зависимая переменная является бинарной и принимает значения 1 (банк не банкрот) и 0 (банк банкрот). Поэтому, в своем анализе банкротства банков, я использовала логит-модель. Модель будет построена на основе данных 2004-2011 годов и протестирована на разных временных интервалах 2012-2013 (полгода, год, два года). Основные выводы исследования: оптимальный интервал для построения данных полгода, включение макроэкономических показателей улучшает модель, абсолютный показатель переменной H1 не важен, самая большая предсказательная способность, которую удалось достичь 67.74%