• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Ситник Данил Витальевич
Модели биржевой микроструктуры. Меры информационной асимметрии
Экономика
(Бакалавриат)
9
2017
В настоящей работе рассматривается микроструктура финансового рынка, в частности, мера информационной асимметрии VPIN, предложенная авторами Easley, D., Lopez de Prado, M. и O’Hara, M. (2012) для определения информированной торговли в условиях высокочастотных торгов. Проводится повторение расчета данной метрики на данных по фьючерсу РТС, а также предложены ее модификации, адаптирующие данную метрику в инструмент для использования в режиме реального времени. Произведено сравнение классификаций tick rule и bulk volume. Основными полученными результатами стало выявление смещения метрик на основе применяемых классификаций. Установлено, что мера VPIN на основе bulk volume классификации имеет отклонения на исторических данных от меры VPIN с использованием оригинальных данных об инициаторе сделки. Используя модифицированную VPIN метрику было рассмотрено девять информационных событий, произошедших за 2016-2017 года.
Текст работы (работа добавлена 18 мая 2017г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР