Оценка вероятности дефолта эмитента по ценам облигаций и формирование портфеля облигаций

ФИО студента: Литовкин Михаил Андреевич

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Мировая экономика (Бакалавриат)

Оценка: 9

Год защиты: 2017

Данное исследование посвящено построению двух моделей, оценивающих вероятность дефолта национальных эмитентов по ценам облигаций, и построению портфеля по полученным из моделей данным. Все исследования основываются на данных по облигациям и эмитентам за 2015г. и выполняются в пакете прикладных программ для решения эконометрических моделей MATLAB. Ключевыми инструментами эконометрического анализа стали Модель Мертона и упорядоченная логистическая регрессия. Первая глава будет посвящена теоретической базе исследования. Вторая глава рассказывает о процессе построения двух основных моделей. В третьей главе на основании полученных данных анализируется возможность применение этих моделей.

Текст работы (работа добавлена 12 мая 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ