Валидация моделей процентного риска на рынке облигаций в России

ФИО студента: Приходько Милана Алексеевна

Руководитель: Лапшин Виктор Александрович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

В силу ряда особых характеристик, присущих рынку облигаций в России, которые будут рассмотрены в главе 2.2, в рамках исследования была выдвинута гипотеза о том, что использование более продвинутых и сложных с точки зрения эконометрики моделей на рынке гособлигаций в России нецелесообразно в связи с не только более высокими издержками оценивания, но и качеством результатов, не превышающим то, которым характеризуются результаты, полученные с помощью более простых моделей. Оценка процентного риска состоит в оценке неявной информации, что приводит к тому, что на практике практически отсутствуют «прямые» модели процентного риска, а вместо этого используется комбинация из инструментов моделирования процентных ставок и инструментов для оценки рисков, основывающихся на выбранном методе моделирования. В частности, в данной работе будет использоваться показатель VaR для оценки собственно процентного риска.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ