Обновление вер в решениях, основанных на опыте

В данной работе я предлагаю эмпирический способ охарактеризовать отно- шение к неопределённости, присущее агенту, познающему мир через частотный подход к вероятностям (вместо Байесовского). Такой агент получает знание о состоянии реальности через последовательные наблюдений независимо распре- делённых случайных величин. Я показываю, как его отношение к неопределён- ности можно разделить на две составляющие: пессимизм и искажение вероят- ностей. Вкладом в литературу по теме, помимо прочего, является формальное представление того, как предложенный способ применим для выявления пред- почтений агента. Также, для расширения моделируемой ситуации на крайний случай неопределённости - полное отсутсвие информации и о вероятностях, и об исходах - я даю теоретическую основу для включения бесконечного количества исходов в модель принятия решения и показываю её практическое применение. В обозначенном контексте, я провожу эмпирический анализ изменения отно- шения к неопределённости в условиях динамического взаимодействия с ней. За счёт интеграции наблюдаемой информации в оценку параметров модели, предложенный метод и результаты могут быть применены не только для изуче- ния индивидуального выбора, но и для анализа формирования динамических равновесий с высоким уровнем неопределённости, например, в финансах или инвестициях в технологии.