• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Оптимальное управление запасами розничного форекс-дилера

ФИО студента: Попов Александр Вячеславович

Руководитель: Лозинская Агата Максимовна

Кампус/факультет: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Оценка: 10

Год защиты: 2017

В этой работе исследуется вопрос о том, как дилер, который торгует против всех трейдеров, может оптимизировать стратегию по управлению позициями. Для этого, были проанализированы различные компоненты, составляющие прибыль дилера, в особенности компонента, связанная с будущим изменением валютных курсов. После этого, используя различные доступные дилеру стратегии по управлению позициями и принципы диверсификации, была выведена оптимальная стратегия. Каждая теоретическая модель, используемая в анализе, была протестирована на закрытых данных, содержащих 7 миллионов сделок, осуществленных 22 000 трейдерами за период с 2011 по 2013. Согласно результатам, трейдеры ни проигрывают и ни выигрывают за счет изменения валютного курса. Основным источником прибыли дилера являются транзакционные издержки. Более того, дилер может улучить его скорректированный на риск доход с помощью правильного комбинирования стратегий.

Текст работы (работа добавлена 18 мая 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ