Влияние изменения индикаторов финансового рынка на цены акций российских компаний

ФИО студента: Зилинский Дмитрий Дмитриевич

Руководитель: Меньшиков Сергей Михайлович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

В работе сделан упор на эмпирический анализ долгосрочного и краткосрочного влияния макроэкономических факторов на фондовый индекс ММВБ с помощью нескольких эконометрических моделей. В основе анализа используются такие модели, как Vector Error Correction Model (VECM), Threshold Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (TARCH) и Ordinary Least Squares (OLS), а также тест Granger Causality. Объектом исследования являются котировки акций российских компаний, представленные индексом ММВБ. Предметом анализа является изменение набора макроэкономических показателей и соответствующее им изменение индекса ММВБ. Основная гипотеза исследования: выбранные макроэкономические показатели имеют значимое влияние на российский фондовый рынок в краткосрочном и/или долгосрочном периоде. Целью исследования является определение значимости взаимосвязи между набором макроэкономических переменных и индексом ММВБ.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ