• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Зазулин Александр Сергеевич
Прогнозирование макроиндикаторов с помощью BVAR
2017
В современных прикладных исследованиях широкое применение получил метод векторной авторегрессии (VAR) и его различные модификации. Успех распространения среди исследователей данной модели объясняется сравнительной простотой в использовании и возможностью интерпретации полученных данных на основе импульсных функций откликов.

Тем не менее, при попытках смоделировать оценки макроэкономических показателей методом VAR, исследователи сталкиваются с проблемой большого количества оцениваемых коэффициентов.

Решением проблемы размерности послужило применение байесовской векторной авторегрессии (BVAR). Данный метод базируется на применении априорного распределения, что позволяет получить решение проблемы излишней параметризации.

В данной работе излагается теория метода BVAR, которая успешно применяется на практике для российских данных. Получаемые данным методом прогнозы превосходят метод VAR по точности.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР