Оценка кредитоспособности заёмщика при помощи модели Мертона. Предсказание дефолта компании на произвольный промежуток времени, а также оценка степени адекватности модели Мертона

ФИО студента: Денисов Дмитрий Михайлович

Руководитель: Горелая Наталия Васильевна

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Прикладная математика и информатика (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

Оценка кредитоспособности заёмщика является неотъемлемой частью современного бизнеса. В условиях современных реалий оценивать кредитоспособность необходимо всем, например, в случае приобретения иностранной валюты, инвестирования в акции компаний, фонды, открытия кредита, депозита и другое. Кредитная надежность должников становится краеугольным камнем для интересов бизнеса и для растущего числа испуганных кредиторов. В этой работе мы обсудим основные преимущества и недостатки модели Мертона, позволяющей оценивать вероятность дефолта компании на произвольный промежуток времени, оценивая кредитоспособность компании. Мы также применим модель к крупнейшим российским компаниям, после чего оценим надежность модели и сделаем вывод о том, насколько хорошо работает эта модель.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ