Потраекторные неравенства для неотрицательных супермартингалов с применениями к робастному хеджированию

ФИО студента: Кирнева Маргарита Геннадьевна

Руководитель: Гущин Александр Александрович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

В данной работе делается важный шаг к нахождению робастных хеджирующих стратегий для опционов колл на волатильность с фиксированным страйком. Представлен математический результат, дающий возможность оценки цены такого опциона через связанный с ним предсказуемый процесс. В процессе ответа на данный вопрос даётся характеристика множества функций двух переменных таких, что, если в качестве переменных берётся интегрируемый возрастающий процесс, исходящий из 0, и его компенсатор из разложения Дуба-Мейера, то функции являются субмартингалом. Даётся связь данного результата с потраекторными неравенствами. Также уделяется внимание возможностям для дальнейшего продвижения в вопросе хеджирования опционов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ