• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Эзберов Амир Гамидович
Stocks Liquidity Premium in Emerging Markets
7
2017
In this work, we examine the asset-pricing role of liquidity in emerging markets particularly in the 4 major members of the BRIC block: Brazil, Russia, India and China. Analysis employs weekly data, covering the sample period from 2007 to 2016. The results for these developing markets are quite contradictive to the outcomes outlined for the developed markets, US one for instance. On one hand, the relationship between bid-ask spread and excess return showed that there is premium for illiquidity, however, on the other hand relationship between turnover and excess return showed that there is premium for liquidity, instead of illiquidity. These differences possess the interest for the researchers to study them more precisely.
Текст работы (работа добавлена 15 мая 2017г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР