• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Гурьянова Елена Олеговна
Оценка параметров для нечетких моделей типа Такаги-Сугено
Прикладная экономика
(Магистратура)
2017
В данной работе проведены оценка параметров и исследование применимости модели Такаги–Сугено к прогнозированию фондовых индикаторов на примере основных индексов Московской биржи: индексов ММВБ, РТС и отраслевого индекса нефти и газа. В начале работы был подготовлен обзор литературы об использовании TS-модели для прогнозирования фондовых индексов в целях улучшения качества прогноза. На основании изученных статей было выделено несколько эконометрических подходов к изучению поведения биржевых индексов, которые легли в основу базовых конструкций при моделировании нечетких правил в данной работе. Также был проведен сравнительный анализ влияния t-нормы на качество оценки и коэффициенты перед нечеткими правилами. По итогам работы модель Такаги–Сугено показала уменьшение ошибки прогноза, которое может достигать 3-5 раз по сравнению с обычной регрессией, в зависимости от набора независимых переменных. Однако результаты TS-модели с нечеткими правилами на базе временного ряда оказались чуть хуже, чем для аналогичного AR-процесса. В целом модель показала лучше результаты по сравнению с традиционными методами прогнозирования.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР