Оценка кредитного риска банков в рамках рекомендаций Базель 2

ФИО студента: Трунева Наталия Павловна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Год защиты: 2017

Данная работа посвящена оценке кредитного риска коммерческих банков, а именно оценке вероятности дефолта (PD – Probability of default) контрагента как наиболее частой реализации кредитного риска. В предложенной работе средой для реализации кредитного риска выбран российский рынок межбанковского кредитования (МБК), где контрагентом коммерческого банка является другой банк. В работе уделено внимание рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору в части управления кредитным риском и опыту внедрения данных рекомендаций в российской практике. Рассмотрены методы оценки вероятности дефолта коммерческих банков, предложены бинарные модели для оценки и обоснован выбор факторов для расчета моделей на примере российских банков.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ