Арбитраж на рынке опционов на основе подразумеваемой волатильности

ФИО студента: Лобеев Иван Александрович

Руководитель: Родина Виктория Алексеевна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Оценка: 8

Год защиты: 2017

Существует множество стратегий осуществления инвестиций в опционы, основанные на волатильности. Целый класс таковых имеет название «торговля волатильностью». Данная работа рассматривает частный случай, когда позиция по опциону хеджируется соответствующим фьючерсом на основе подразумеваемой волатильности. В работе исследуется вопрос существования арбитражных возможностей в случае такого рода позиции. Эмпирический анализ проводится на российских данных рынка деривативов. Результаты показывают, что арбитраж на основе подразумеваемой волатильности возникает, но не в любых ситуациях. Существуют некоторые ограничения.

Текст работы (работа добавлена 12 мая 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ