Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью методов частотной и байесовской эконометрики

ФИО студента: Шипицына Марина Юрьевна

Руководитель: Малаховская Оксана Анатольевна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

Целью данной работы является построение прогнозов для трех макроиндикаторов российской экономики: индексации цен, показателей промышленного производства и ставки рефинансирования с применением моделей BVAR. Особенностью работы является определение оптимальных параметра жесткости и длины лага: использовался метод максимизации маргинальной плотности, который ни разу не применялся при прогнозировании российских данных. Также в работе используются несколько априорных распределений: распределение Миннесоты, сопряженное нормальное-обратное Уишарта априорное распределение и неинформативное Джеффриса распределение (впервые применяется для построения прогнозов российских макропеременных). В результате, в качестве универсальной модели для прогнозирования всех переменных была выбрана модель с априорным распределением Миннесоты и фиксированным значением параметров.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ