• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Чичканов Николай Юрьевич
Формирование индекса финансового стресса для оценки устойчивости банковского сектора
2017
С конца 1990х количество и частота банковских кризисов возросли как в развитых, так и в развивающихся странах. Стрессовая ситуация в банковском секторе может распространиться на другие сферы, что приведет к негативным последствиям для всей экономики в целом. Банковские кризисы чрезвычайно дорогие для государства: они включают не только прямые расходы бюджета на стабилизацию банковского сектора, но и косвенные – например, снижение налоговых поступлений. Кроме того, банковские кризисы приводят к падению ВВП и уровня жизни.

В настоящее время прогнозирование банковских кризисов и построение моделей раннего оповещения является важной задачей. Однако одна из основных проблем таких моделей заключается в отсутствии статистического показателя, который мог бы использовать в качестве прокси-показателя для банковского кризиса. Существующие базы данных о банковских кризисах, собранные, в первую очередь, ведущими специалистами МВФ имеют ряд существенных недостатков. В связи с этим ряд исследователей отмечает необходимость разработки альтернативного подхода, а именно построение индексов финансового стресса.

В данной работе представлен индекс финансового стресса для банковской системы РФ. Особенностью построенного индекса является использование характеристик структуры сектора, а именно формы собственности. Показано, что динамика и уровень финансового стресса могут значительным образом отличаться для банков с различной формой собственности. Сводный индекс является устойчивым вне зависимости от методики взвешивания (факторный анализ, регрессионный анализ, метод доли рынка) и позволил идентифицировать два периода высокого стресса в 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР