• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Степанов Денис Иванович
Выбор портфеля с использованием нечетких и нечетко-случайных моделей для доходностей активов
Прикладная экономика
(Магистратура)
8
2017
Целью работы является предложение и проверка качества модификации модели нахождения эффективных портфелей с применением нечетко-случайных доходностей активов в виде треугольного числа, нечеткого ожидания и ковариационной матрицы для доходностей в сравнении с классическими постановками оптимизационной задачи нахождения эффективных портфелей. В данной работе производилось эмпирическое оценивание эффективных портфелей на исторических данных, проведен сравнительный анализ их качества, а также рассмотрена сходимость моментов для нечетко-случайных величин к их аналогам для четких чисел.

В работе было установлено, что предложенная модификация нахождения эффективных портфелей с точки зрения достигнутых значений доходности и стандартного отклонения не показывает однозначного превосходства над моделью в классической постановке, тем не менее, на данных, не включаемых в обучающую выборку, предложенная модель показала заметно лучшие результаты по сравнению с моделью в классической постановке.
Текст работы (работа добавлена 15 мая 2017г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР