• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Аликулиева Илона Ферудиновна
Драйверы моментум эффекта на российском фондовом рынке
Экономика
(Бакалавриат)
2017
Тема выпускной квалификационной работы обусловлена актуальностью тестирования развивающихся фондовых рынков на предмет наличия моментум эффекта в динамике обыкновенных акций. В частности, работа направлена на выявление портфельного моментума на российском фондовом рынке.

Результаты исследования соответствуют международным свидетельствам – на российском фондовом рынке было обнаружено, что стратегия, построенная на моментум эффекте, генерирует статистически значимую прибыль в краткосрочном периоде.

Более того, посредством применения трехфакторной модели Фамы и Френча, а впоследствии, с включении в нее четвертного прокси фактора – индекса экономического настроения (ИЭН), было выявлено, что моментум эффект не может быть полностью объяснен рациональными факторами риска, а также иррациональными, в частности, настроениями инвесторов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР