Изучение микроструктуры финансового рынка на основе высокочастотных (HFT) данных

ФИО студента: Васильев Денис Александрович

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2017

Бурный прогресс цифровых технологий в области финансовых рынков в последние десятилетия привел среди прочего к возникновению феномена высокочастотной (HFT) торговли. Развитию данной области поспособствовало в том числе накопление высокочастотных данных специфического типа, отличного от классических временных рядов. В данной работе проводится анализ этого вида данных с целью изучения микроструктуры фондового рынка на основе информации о торгах акциями «ФСК ЕЭС» на Московской Бирже. Также была сделана попытка использовать выявленные особенности структуры и микротренды в данных с целью создания прибыльного высокочастотного торгового алгоритма.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ