Анализ влияния мнений о компании в Твиттере на динамику курса акций компаний

В последние годы социальные сети стали важным источником данных для исследования социальных, политических и экономических проблем, а также ценным инструментом маркетологов и инвесторов. В финансах социальные сети, в особенности Twitter, могут быть использованы в контексте поведенческих финансов: настроения и эмоции людей могут быть измерены в режиме реального времени для выявления паник на рынке, эффекта стадности среди инвесторов и т.д., что может быть, в свою очередь, использовано для построения инвестиционных стратегий. В данной работе проанализировано влияние настроений в сети Twitter на динамику курсовой стоимости акций 22 компаний из IT, телекоммуникационной, автомобильной и других отраслей. Был проведен событийный анализ на основе публикаций в социальной сети Twitter, а также были построены предсказательные модели и для индивидуальных компаний, и для групп компаний. Предсказательные модели строились на основе логистической регрессии с применением методов выбора оптимальных спецификаций. В результате проведенного исследования было получено, что включение фактора настроений в Twitter для большинства компаний увеличивает точность предсказания на 1-2%, а в среднем по всей выборке компаний точность предсказания направления движения цены акций составила 83.5%, что на 0.4% выше, чем в моделях без учета настроений в Twitter. Помимо этого, было обнаружено, что использование настроений в социальной сети среди индустрий улучшает прогноз для компаний из IT и телекоммуникационной отраслей, в то время как для финансовых компаний (и ряда других отраслей) точность прогноза либо не изменяется, либо вовсе ухудшается.