Статистический анализ стоимости российских акций и облигаций

Тема: «Статистический анализ стоимости российских акций и облигаций».Объем выпускной квалификационной работы 77 страниц, на которых размещены 21 рисунок и 24 таблицы. При написании диплома использовались 16 литературных источников, а также несколько статистических и финансовых порталов.Ключевые слова: фондовый рынок, акции ,облигации, векторная авторегрессия,векторная модель коррекции ошибок, Probit. Объектом исследования является российский фондовый рынок, а также его индикаторы: индексы ММВБ,РТС, индексы корпоративных и государственных облигаций. Предметом исследования выступает связь между индексом ММВБ и макроэкономическими показателями. Значимость и научная новизна работы заключаются в использовании эконометрических моделей и получении значимых выводов.В ВКР входит введение, три главы, заключение.Во введении раскрывается актуальность исследования по выбранному направлению, ставияся цель и задачи исследования, определяются объект, предмет научных поисков,, указывается методологическая база исследования, его значимость.В первой главе затронут теоретические аспекты,история фондового вида, а также основные способы формирования инвестиционного портфеля и два главных метода анализа фондового рынка.Во второй главе проведен статистический анализ российских акций и облигаций,а также построена модель CAPM.В третьей модели использованы модели VAR,VECM для анализа зависимости между индексом ММВБ и макроэкономическими факторами, а также Probit модель для сравнения доходности от вложений в акции и в золото.В заключении проводится краткий обзор полученных результатов.