Эконометрическое моделирование страхового покрытия денежных остатков в торговых точках крупной ритейловой компании

Работа посвящена прогнозированию страховых сумм запасов товаров и остатков денежных средств в торговых точках крупной ритейловой компании. Чаще всего в страховании объект страхования или риск имеет определенную стоимость, согласно которой и определяется не превышающая эту стоимость страховая сумма. Особенностью данного исследования является наличие у компании-ритейлера, выступающей в роли страхователя, страховых рисков, стоимость которых трудно оценить однозначно вследствие их быстрой изменчивости. Целью ритейловой компании является страхование запасов товаров и остатков денежных средств в следующем году, однако эти величины не определены и должны быть предсказаны. Прогноз данных величин и представляет собой страховую сумму. В данном исследовании гладкий временной ряд запасов товаров моделируется с помощью модели ARIMA, а для рядов остатков денежных средств, содержащих большое количество аномальных наблюдений, применяются модели ARFIMA и Interrupted ARIMA.