Крупномасштабная динамика временных рядов Форекс: статистический анализ динамики волатильности

ФИО студента: Алероев Мухамед Тимерханович

Руководитель: Тамм Михаил Владимирович

Кампус/факультет: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Программа: Математические методы моделирования и компьютерные технологии (Магистратура)

Год защиты: 2017

В данной работе исследуются валютные котировки пары российский рубль/доллар США на предмет фрактальности. Вычисляется показатель Хёрста с помощью R/S-анализа. Были исследованы графики исходных временных рядов, функции корреляции, волатильность как основная статистическая характеристика. Показано, что для различных интервалов времени волатильность распределена по закону Леви. Функция корреляции ведет себя одинаково на любом временном интервале (самоподобие). Исторические данные котировок были взяты с сайта аналитической компании Финам, в разделе «Экспорт котировок», предварительная обработка велась в MS Excel. Все расчеты и построения графиков проводились с помощью программного продукта Matlab различных версий.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ