• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Боренко Ирина Андреевна
Моделирование принципов формирования высокодивидендных портфелей на российском фондовом рынке
Экономика
(Бакалавриат)
2017
Данная работа посвящена комплексному изучению стратегии Dogs of the Dow, а также тестированию эффективности данной стратегии на российском фондовом рынке в период с 2007 по 2016 год. Помимо этого, основной целью исследования является модификация классической версии данной стратегии с добавлением в неё двух дополнительных фильтров – коэффициента ROA и мультипликатора P/E и дальнейшее тестирование эффективности полученной стратегии на реальных данных. Более того, в процессе тестирования всех рассматриваемых стратегий, в каждую из моделей будут включены два параметра (количество акций в портфеле и месяц входа на рынок), оптимизация которых позволит значительно улучшить результаты. Далее, с целью тестирования полученных стратегий на эффективность, для портфелей будут рассчитаны коэффициенты Шарпа и Сортино, а также показатель VaR. На последнем этапе исследования полученные результаты будут использованы для построения регрессионной модели, которая позволит оценить влияние каждого из параметров на эффективность стратегии на российском фондовом рынке.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР