Моделирование принципов формирования высокодивидендных портфелей на российском фондовом рынке

Данная работа посвящена комплексному изучению стратегии Dogs of the Dow, а также тестированию эффективности данной стратегии на российском фондовом рынке в период с 2007 по 2016 год. Помимо этого, основной целью исследования является модификация классической версии данной стратегии с добавлением в неё двух дополнительных фильтров – коэффициента ROA и мультипликатора P/E и дальнейшее тестирование эффективности полученной стратегии на реальных данных. Более того, в процессе тестирования всех рассматриваемых стратегий, в каждую из моделей будут включены два параметра (количество акций в портфеле и месяц входа на рынок), оптимизация которых позволит значительно улучшить результаты. Далее, с целью тестирования полученных стратегий на эффективность, для портфелей будут рассчитаны коэффициенты Шарпа и Сортино, а также показатель VaR. На последнем этапе исследования полученные результаты будут использованы для построения регрессионной модели, которая позволит оценить влияние каждого из параметров на эффективность стратегии на российском фондовом рынке.