Байесовский выбор модели для частично наблюдаемого марковского процесса с двумя состояниями

ФИО студента: Посашков Дмитрий Евгеньевич

Руководитель: Спокойный Владимир Григорьевич

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Математические методы оптимизации и стохастики (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2017

Выбор модели для частично наблюдаемого марковского процесса с двумя состояниями в данной работе основывается на сэмплировании методом Монте-Карло по схеме марковских цепей. Задача состояла в оценке параметра распределения скрытой марковской переменной с двумя состояниями и симметричными и редкими переходами. В работе сформулированы гипотезы которые определяют выбор метода для решения задачи. Проведен анализ методов Монте-Карло для цепей Маркова на его основе была воспроизведена выборка по алгоритму сэмплирования по схеме Гиббса. По полученным результатам были вычислены оценки вероятности переходов двумя способами: через функцию правдоподобия, приблеженную с помощью метода Монте-Карло, и минимизацию функционала квадрата отклонения наблюдений от значений, сгенерированных ДМЦ.

Текст работы (работа добавлена 30 мая 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ