Повышение прогнозной силы оценки кредитного риска банков за счет использования набора альтернатывных моделей

ФИО студента: Хромова Элла Павловна

Руководитель: Карминский Александр Маркович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Оценка: 9

Год защиты: 2017

Целью данной работы является сравнение расхождений между существующими моделями кредитных рисков и создание синергетической надежной модели. Для этих целей автор применяет рейтинговую модель, а также модель вероятности дефолта, к одной и той же выборке данных, а затем нормирует полученные оценки к общим единицам измерения. После глубокого анализа получившихся плотностей распределений каждой модели были присвоены веса, а также проведен ряд монотонных преобразований. В результате работы была получена новая синергетическая модель с более высокой прогнозной силой (точность прогноза 44%).

Текст работы (работа добавлена 16 мая 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ