• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Тарасов Кирилл Геннадьевич
Разработка модели движения рынка ценных бумаг на основе характеристик новостных сообщений с использованием Python
10
2017
Ключевые слова: Python, Сбербанк, Газпром, Лукойл, Роснефть, машинное обучение, Твиттер, прогнозирование движения фондового рынка, классификация твитов, информационный фон.

В данной работе разрабатывается и реализовывается методика прогнозирования движения фондового рынка на основе характеристик новостных сообщений. Для исследования были выбраны ключевые российские компании: Сбербанк, Лукойл, Газпром, Роснефть. Данные компании составляют существенную часть индекса ММВБ. Для каждой из этих организаций были классифицированы содержащие о них новости твиты. Классификация производилась по их влиянию на цены акций этих компаний. Было разработано две модели классификации: на основе частотного анализа и на основе словаря. Для получения наилучшего качества классификации, результаты этих моделей были объединены в третьей. Далее, используя полученные характеристики твитов были разработанные признаки, пригодные для использования в алгоритмах машинного обучения.

Для анализа зависимости тренда акций от новостного фона было разработано три варианта моделей прогнозирования тренда: с использованием только технических признаков (бейслаин-модель), с использованием как технических, так и текстовых признаков, с использованием только текстовых признаков. Был выявлен существенный прирост точности прогноза по сравнению с бейслаином при использовании только текстовых признаков: для Сбербанка прирост в точности составил 22% , для Роснефти – 17.4%, для Газпрома – 18%, а для Лукойла – 4%. Далее был сделан вывод о возможности прогнозирования движения фондового рынка на основе текстовых сообщений, а также предложены возможные пути усовершенствования моделей прогнозирования.
Текст работы (работа добавлена 14 мая 2017г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР