• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Зимнякова Валерия Евгеньевна
Премия за риск российских государственных облигаций
Финансы
(Магистратура)
2017
Исследование анализирует предсказательную способность фактора, предложенного Cochrane, Piazzesi (2005), на данных российских бескупонных гособлигаций за период с 2003 по 2017 гг. и применяет данный метод для оценки величины премии за риск. Динамика премии за риск объясняется изменениями ожиданий относительно будущих краткосрочных процентных ставок, которые определятся форвардными ставками. Модель отвергает гипотезу ожиданий для российского рынка о том, что премия за риск подчиняется закону случайного блуждания и не является прогнозируемой величиной. Исследование пришло к выводу о том, что премия за риск российских облигаций может быть объяснена ожиданиями относительно будущих краткосрочных процентных ставок.

Ключевые слова: премия за риск облигаций, государственные бескупонные облигации, гипотеза ожиданий, временная структура процентных ставок

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР