Статистический анализ временных рядов Форекс методами теории случайных блужданий

ФИО студента: Кухарева Мария Эдуардовна

Руководитель: Тамм Михаил Владимирович

Кампус/факультет: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Программа: Математические методы моделирования и компьютерные технологии (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2017

Данная работа посвящена исследованию временных рядов рынка FOREX с помощью методов случайного блуждания. Основная задача работы – проверить, что распределение плотности вероятностей временного ряда рынка FOREX, при увеличении дельты разности цен приводится к распределению Гаусса. В процессе работы исследовались временные ряды, на примере пары валют Евро-Доллар. Проверка была реализована при помощи программных продуктов MS Excel, SQL Server 14 и Origin 8. Работа содержит 39 страниц текста и 30 рисунков.

Текст работы (работа добавлена 14 мая 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ