Прогнозирование валютного и фондового рынка с помощью очистки зашумленного ценового сигнала

ФИО студента: Коваленко Виктория Андреевна

Руководитель: Евстигнеев Владимир Рубенович

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Мировая экономика (Бакалавриат)

Оценка: 9

Год защиты: 2017

В данной дипломной работе центральным предметом исследования выступает интегральный оператор Фредгольма первого рода. Изучается возможность его применения для анализа и прогнозирования валютного рынка как альтернатива дифференциальному оператору Фоккера-Планка. В ходе исследования был выработан многоступенчатый алгоритм, позволяющий связать ядро интегрального оператора со спецификацией конкретной функции плотности вероятности. Кроме того, была осуществлена практическая реализация алгоритма для краткосрочного прогнозирования на примере валютной пары доллар-евро. Принятие решений, на основе выработанного торгового правила, в разы увеличило доходность виртуального портфеля, продемонстрировав свою успешность при симуляции биржевой торговли.

Текст работы (работа добавлена 10 мая 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ