Влияние макроэкономических индикаторов российского рынка на движение отраслевых фондовых индексов

ФИО студента: Степанова Ксения Викторовна

Руководитель: Меньшиков Сергей Михайлович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

В данной работе исследуется долгосрочная зависимость фондовых индексов российского рынка (композитного индекса ММВБ и 3 отраслевых индексов – ММВБ-нефть и газ, ММВБ-финансы, ММВБ-потребительские товары и услуги) от макроэкономических факторов (цены фьючерса на нефть марки Brent, курса доллара США, уровня безработицы, ВВП России, ИПЦ, предложения денег). Рассматриваемый период выбран вследствие доступности данных (март 2005 г. – декабрь 2016 г.). Для анализа влияния изменения макроэкономических показателей на движение фондовых индексов используется EGARCH-модель. В ходе исследования была выявлена значимая зависимость индексов от определенных показателей, причем степень зависимости различалась по отраслям экономики.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ