Оценка валютного риска банковской системы на основе методологии Value-at-Risk

ФИО студента: Золотова Анастасия Юрьевна

Руководитель: Горелая Наталия Васильевна

Программа: Финансовый аналитик (Магистратура)

Оценка: 7

Год защиты: 2017

Данная выпускная квалификационная работа посвящена оценке валютного риска российских банков с помощью методологии Value-at-Risk. Анализ применимости методологии VaR проводится в данном исследовании, чтобы понять насколько полезным является данный инструмент в управлении валютным риском. В работе валютный риск оценивается с помощью трех моделей: историческая имитация, дисперсионно-ковариационный метод и метод Монте-Карло. Данные для анализа состоят из валютных пар развитых и развивающихся рынков (USD/EUR, USD/RUB). Валютные котировки, используемые в исследовании, взяты за период с 2007 года по 2017 год.

Текст работы (работа добавлена 30 мая 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ