Моделирование многомерных устойчивых процессов со случайным временем

ФИО студента: Ваганов Никита Игоревич

Руководитель: Панов Владимир Александрович

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Математические методы оптимизации и стохастики (Магистратура)

Год защиты: 2017

Измерение времени, основанное на отсчёте регулярных событий, оказывается не вполне удобным в случае фондового рынка: его внутреннее время нерегулярно с хронологической точки зрения, так что его <<временная метрика>> должна иметь некоторый экономический смысл, отражающий интенсивность информационного потока и совершения транзакций. Такая временная метрика иногда называется бизнес-временем. С математической точки зрения эта идея приводит к понятию субординированного процесса, впервые введённого Бохнером. В данной работе мы рассматриваем модели, основанные на устойчивых процессах Леви, и приводим метод их моделирования, основанный на разложении в ряд. Также приводится теорема о разложении в ряд субординированного процесса, компоненты которого ——- устойчивые процессы Леви, а зависимость между субординаторами выражается в терминах некоторой копулы Леви.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ