Влияние шоков на банковскую сферу: факторы распространения неустойчивости среди финансовых институтов в России

В январе 2015 года, чтобы поддержать банки после валютного и процентного шоков в конце 2014 года, правительство Российской Федерации запустило программу докапитализации через облигации федерального займа. На её осуществление был выделен триллион рублей. Предполагалось, что такого рода поддержка банков поможет «оздоровлению» российской экономики. Однако, нам сложно сейчас проследить полномасштабный эффект от проведённых мероприятий, поскольку около трети участвовавших в программе банков не выполнили поставленных требований. Но остаётся вопрос: а есть ли необходимость поддерживать отдельные банки, чтобы сохранить устойчивость финансовой системы в целом? Основной целью данной работы является оценка влияния отдельных элементов активов и пассивов банков (в том числе межбанковских кредитов) на подверженность экономической системы финансовому заражению. Для достижения поставленной цели, в процессе работы будут решены следующие задачи: 1. Анализ влияния финансовой связности банков на распространение шока в банковской сети; 2. Рассмотрение влияния внешних активов банков на подверженность банковской сети финансовому заражению; 3. Определение вероятности наступления системного риска среди банков для российской специфики экономики. Основываясь на модели Пейтона Янга была рассмотрена система банков в России и оценено влияние отдельных элементов активов и пассивов банков (в том числе межбанковских кредитов) на подверженность экономической системы финансовому заражению. Если применить выводы рассматриваемой модели на данных об активах и пассивах российских банков, взятых на сайтах «Ассоциации Российских Банков», «Единого Государственного Реестра Юридических Лиц, получим, что вероятность распространения финансового заражения внутри банковского сектора в результате банкротства одного из банков под влиянием взаимосвязанных шоков на каждый из них слабая, а значит поддержка ЦБ российских банков для предотвращения распространения финансового заражения является нецелесообразной.