Анализ и прогнозирование финансового состояния FMCG компании с использованием инструментов предиктивного моделирования (IBM Watson Analytics)

Финансовое планирование и прогнозирование являются важнейшими бизнес-процессами розничной торговой компании. Качество планов и прогнозов оказывает непосредственное влияние на финансовые результаты деятельности FMCG компании. Это обуславливает актуальность проблемы краткосрочного прогнозирования финансовых показателей в организациях данной отрасли. Цель работы заключается в построении предиктивных моделей краткосрочного прогнозирования финансового показателя (выручка) розничной торговой компании, удовлетворяющих требованиям точности и адаптивности. Объект исследования – розничная торговая компания ПАО «Магнит». Предмет исследования – процессы финансового планирования и прогнозирования в данной компании. Для достижения цели были выполнены следующие задачи: 1. Исследованы теоретические основы процессов финансового планирования и прогнозирования в компаниях розничного потребительского сектора (первая глава); 2. Рассмотрены существующие методы и инструменты предиктивного моделирования, применяемые для решения задачи финансового прогнозирования; 3. Сформулированы требования к прогнозным моделям (вторая глава); 4. На основе фактических показателей деятельности компании разработаны две модели; 5. Проанализированы результаты прогнозов, сделаны выводы относительно качества и соответствия моделей требованиям из п.3 (третья глава). При решении задач использовались следующие инструменты: • IBM Watson Analytics (модель, определяющая степень влияния факторов на целевую переменную); • Электронные таблицы MS Excel (построение тренд-сезонной модели); • Язык программирования Python; • Библиотеки, предназначенные для анализа данных: sklearn, numpy, pandas (модель линейной регрессии с L2-регуляризацией). Результатом исследования являются разработанные модели, соответствующие требованиям точности и адаптивности, а также рекомендации по применению инструментов прогнозного моделирования в компаниях исследуемого профиля. Ключевые слова: предиктивная аналитика, ритейл.