Анализ эффективности алгоритмической торговли на примере валютной пары доллар/рубль

В данной работе рассмотрена методология разработки и оценки алгоритмических торговых стратегий на примере валютной пары доллар/рубль. Освещены основные тенденции в алгоритмической торговле за последнее десятилетие, а также основные стратегии, применяемые участниками рынка. Актуальность данной работы обусловлена стремительно растущим интересом различных участников рынка и академической среды к инструментам автоматизированной торговли. За последнее десятилетие наблюдается значительный рост доли торговых роботов в общем объеме торгов на финансовых рынках. Новизна данного исследования обусловлена тем, что разрабатывается подробная методология создания алгоритмических стратегий посредством оптимизации, на практике учитываются некоторые возможные проблемы оптимизации алгоритмов и предлагается методика оценки эффективности на основе прогностических индикаторов потенциальной результативности алгоритмической торговой стратегии. В практической части работы была построена стратегия, основанная на техническом анализе. Был также наглядно описан весь процесс оптимизации стратегии на тестовом периоде и предложены основные индикаторы для оценки жизнеспособности алгоритмической торговой стратегии. Затем стратегия была протестирована на вне оптимизационной выборке, где показала доходность в 9,44% за четырех месячный период. Такая доходность сопоставима с доходностью некоторых паевых инвестиционных фондов за такой же период. Стоит отметить, что алгоритмические стратегии нуждаются в непрерывном тестировании, оптимизации и оценке, так как рыночные условия постоянно меняются. По итогам работы также предложена методология тестирования торговых стратегий, которая может использоваться в практической деятельности при создании собственных торговых стратегий, что было подробно продемонстрировано на примере индикаторной стратегии торговли валютной парой доллар/рубль.