Оценка опционов на акции, по которым выплачивают дивиденды

ФИО студента: Скороходов Сергей Андреевич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

Данная работа посвящена исследованию ценообразования опциона на акцию, по которой выплачиваются дивиденды. Целью работы являлось изучение влияния различных факторов на цену опционов колл и пут на основании результатов биномиальной модели и модели Блэка — Шоулза. В ходе исследования были выполнены расчеты безарбитражных цен некоторых опционов, на конкретных примерах проанализирована зависимость стоимости европейских и американских опционов колл и пут от волатильности акции, величины дивидендов, выплачиваемых на акции, цены страйка, периода исполнения опциона, безрисковой ставки процента. На основе расчетов было проведено сравнение цен опционов по биномиальной модели и модели Блэка — Шоулза, изучена скорость сходимости результатов, полученных по биномиальной модели, при уменьшении шага сетки.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ